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期权定价模型计算的矩阵分裂迭代方法
殷俊锋
（同济大学）
报告时间：2023年2月23日 星期四 上午9:00-10:00
报告地点：腾讯会议：736-958-015 会议密码：0223
报告摘要：Black-Schole期权定价模型及其拓展模型是现代金融风险管理的基石，离散的(分数阶)偏微分方程会得到带有特殊结构的线性方程组。利用系数矩阵Toeplitz结构和正定的性质构造正定矩阵分裂迭代法，理论分析给出了收敛性质。数值实验验证了算法的有效性，并分析比较了预处理的效果。
报告人简介：殷俊锋，同济大学教授，博导，创新创业学院副院长，主要研究方向科学计算，计算金融，大数据和人工智能。主持多项国家自然科学基金、教育部和上海市科研项目，2009年入选上海市“浦江人才”,2010年荣获中国数学会计算数学分会应用数值代数奖，2019年获中国数学会计算数学分会青年创新奖（提名）。学术兼职包括中国工业与应用数学学会副秘书长，中国工业与应用数学学会大数据与人工智能专业委员会委员。
邀请人： 谢家新
